Построил модель ставок на ничьи

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Давно ничего не писал. Сейчас пытаюсь строить "настоящие" статистические модели прогнозирования, на основе метода логистической регрессии. Незначительных успехов в этом достиг: модель для ставок на ничьи в играх английской премьер-лиги, по итогам валидации, показывает историческую прибыльность в 7,9%, однако не предполагает стремительного и/или непрерывного обогащения, так что, даже в теории, годится только для долгосрочных инвестиций.

График отображает движение банка при начальном банке в 1000 у.е. и первоначальной ставке в 5% от банка. 5% взяты, сначала, из какой-то статьи о ставках, потом проверены на фактических данных. При 10% прибыль может быть выше, но и риски сильно возрастут, при ставке менее 5% риски падают, но, естественно, вместе с доходами.

Series1 - ставка в 5% от банка, Series2 - ставка в 5% от банка со stop loss'ом после нескольких неудач подряд, Series3 - ставка в 50 у.е. с таким же stop loss'ом.

Как я вижу, тут главное - снять банк в нужный момент, как на каком-нибудь форексе или в казино. Пока не решил, начну ли по схеме играть. Точно поковыряюсь в ней ещё, может, переменных каких-то добавлю, которые её улучшат.